评价组合业绩的基本原则为（ ）。
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习题解析
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1 .最优证券组合（ ）。
A 是能带来最高收益的组合 B 肯定在有效边界上 C 是无差异曲线与有效边界的切点 D 是理性投资者的最佳选择
2 .资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。
A 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 B 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C 投资者对证券的收益 ...
3 .在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（ ）。
A 交易没有成本 B 不考虑对红利 C 信息在市场中自由流动 D 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
4 .套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 资本市场没有摩擦 C 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
5 .套利定价理论认为（ ）。
A 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D ...
7 .关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A 詹森指数是l969年由詹森提出的 B 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 C 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 詹森指数值代表证券组合...
8 .关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B 特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
9 .现代证券组合理论包括（ ）。
A 马柯威茨的均值方差模型 B 单因素模型 C 资本资产定价模型 D 套利定价理论
10 .资本资产定价模型主要应用于（ ）。
A 判断证券是否被市场错误定价 B 评估债券的信用风险 C 资源配置 D 测算证券的期望收益
