最优证券组合（ ）。
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习题解析
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1 .假设证券A过去3年的实际收益率分别为50％、30％、10％，那么证券A（ ）。
A 期望收益率为30％ B 期望收益率为35％ C 估计期望方差为1.33％ D 估计期望方差为2.67％
2 .关于单个证券的风险度量，下列说法正确的是（ ）。
A 单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映 B 单个证券可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大 C 实际中我们也可使用历史数据来估计方差 D 单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来...
3 .在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。
A 投资者总是选择方差较小的组合 B 投资者总是选择期望收益率高的组合 C 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合 D 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的...
4 .无差异曲线的特点有（ ）。
A 投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇 B 是由左至右向上弯曲的曲线 C 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D 落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度
5 .在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A 可行域内部任意可行组合 B 可行域的左上边界上的任意可行组合 C 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D 可行域右上边界上的任意可行组合
7 .资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。
A 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 B 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C 投资者对证券的收益 ...
8 .在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（ ）。
A 交易没有成本 B 不考虑对红利 C 信息在市场中自由流动 D 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
9 .套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 资本市场没有摩擦 C 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
10 .套利定价理论认为（ ）。
A 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D ...
