套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。
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习题解析
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1 .无差异曲线的特点有（ ）。
A 投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇 B 是由左至右向上弯曲的曲线 C 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D 落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度
2 .在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A 可行域内部任意可行组合 B 可行域的左上边界上的任意可行组合 C 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合 D 可行域右上边界上的任意可行组合
3 .最优证券组合（ ）。
A 是能带来最高收益的组合 B 肯定在有效边界上 C 是无差异曲线与有效边界的切点 D 是理性投资者的最佳选择
4 .资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。
A 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合 B 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C 投资者对证券的收益 ...
5 .在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（ ）。
A 交易没有成本 B 不考虑对红利 C 信息在市场中自由流动 D 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
7 .套利定价理论认为（ ）。
A 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D ...
8 .评价组合业绩的基本原则为（ ）。
A 要考虑组合投资中单个证券风险的大小 B 要考虑组合收益的高低 C 要考虑组合投资中单个证券收益的高低 D 要考虑组合所承担风险的大小
9 .关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A 詹森指数是l969年由詹森提出的 B 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 C 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 詹森指数值代表证券组合...
10 .关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B 特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
