关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（ ）。
A 交易没有成本 B 不考虑对红利 C 信息在市场中自由流动 D 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制
2 .套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 资本市场没有摩擦 C 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
3 .套利定价理论认为（ ）。
A 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D ...
4 .评价组合业绩的基本原则为（ ）。
A 要考虑组合投资中单个证券风险的大小 B 要考虑组合收益的高低 C 要考虑组合投资中单个证券收益的高低 D 要考虑组合所承担风险的大小
5 .关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A 詹森指数是l969年由詹森提出的 B 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 C 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 詹森指数值代表证券组合...
7 .现代证券组合理论包括（ ）。
A 马柯威茨的均值方差模型 B 单因素模型 C 资本资产定价模型 D 套利定价理论
8 .资本资产定价模型主要应用于（ ）。
A 判断证券是否被市场错误定价 B 评估债券的信用风险 C 资源配置 D 测算证券的期望收益
9 .债券资产组合管理目的是（ ）。
A 规避系统风险，获得平均市场收益 B 规避利率风险，获得稳定的投资收益 C 通过组合管理鉴别出非正确定价的债券 D 力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益
10 .关于久期，下列说法正确的有（ ）。
A 是债券期限的加权平均数 B 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 C 久期与息票利率呈相反的关系 D 久期与到期收益率之间呈相反的关系
