现代证券组合理论包括（ ）。
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习题解析
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1 .套利定价理论的几个基本假设包括（ ）。
A 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B 资本市场没有摩擦 C 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
2 .套利定价理论认为（ ）。
A 市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 C 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 D ...
3 .评价组合业绩的基本原则为（ ）。
A 要考虑组合投资中单个证券风险的大小 B 要考虑组合收益的高低 C 要考虑组合投资中单个证券收益的高低 D 要考虑组合所承担风险的大小
4 .关于詹森指数，下列说法正确的有（ ）。
A 詹森指数是l969年由詹森提出的 B 指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 C 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 D 詹森指数值代表证券组合...
5 .关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B 特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C 特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D 特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
7 .资本资产定价模型主要应用于（ ）。
A 判断证券是否被市场错误定价 B 评估债券的信用风险 C 资源配置 D 测算证券的期望收益
8 .债券资产组合管理目的是（ ）。
A 规避系统风险，获得平均市场收益 B 规避利率风险，获得稳定的投资收益 C 通过组合管理鉴别出非正确定价的债券 D 力求通过对市场利率变化的总趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益
9 .关于久期，下列说法正确的有（ ）。
A 是债券期限的加权平均数 B 一般情况下，债券的到期期限总是大于久期 C 久期与息票利率呈相反的关系 D 久期与到期收益率之间呈相反的关系
10 .关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（ ）。
A 久期已成为市场普遍接受的风险控制指标 B 针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用 C 可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限...
