商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为（　），置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。

1 .（　）的透明度高、直观，对系统要求相对较低。

A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 方差—协方差法 D 历史模拟法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .商业银行可以采用到期日法或久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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3 .（　）是因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

A 主动超限 B 被动超限 C 非实质性超限 D 实质性超限

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .交易对手信用风险是静态的风险敞口。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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5 .期权风险资本计提的方法是（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 得尔塔+法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（　）。

A 20% B 30% C 50% D 70%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .（　）是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。

A 表内方法 B 表外方法 C 风险资本限额 D 利率风险控制

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .以下属于衍生品交易的是（　）。

A 利率掉期 B 证券借贷 C 逆回购 D 回购

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .交易对手信用风险暴露常用的计量方法包括（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 简易法 E 得尔塔法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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