（　）是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。

1 .（　）是因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

A 主动超限 B 被动超限 C 非实质性超限 D 实质性超限

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .交易对手信用风险是静态的风险敞口。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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3 .期权风险资本计提的方法是（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 得尔塔+法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为（　），置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。

A 1个月 B 3个月 C 半年 D 1年

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（　）。

A 20% B 30% C 50% D 70%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .以下属于衍生品交易的是（　）。

A 利率掉期 B 证券借贷 C 逆回购 D 回购

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .交易对手信用风险暴露常用的计量方法包括（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 简易法 E 得尔塔法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险（　）。

A 日报 B 周报 C 月报 D 季报 E 不定期报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .商业银行市场风险模型输入数据可以分为（　）。

A 交易数据 B 头寸数据 C 市场数据 D 模型的假设 E 模型的参数

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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