商业银行市场风险模型输入数据可以分为（　）。

1 .商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（　）。

A 20% B 30% C 50% D 70%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .（　）是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。

A 表内方法 B 表外方法 C 风险资本限额 D 利率风险控制

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .以下属于衍生品交易的是（　）。

A 利率掉期 B 证券借贷 C 逆回购 D 回购

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .交易对手信用风险暴露常用的计量方法包括（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 简易法 E 得尔塔法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险（　）。

A 日报 B 周报 C 月报 D 季报 E 不定期报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .审计部门应当跟踪检查市场风险管理改进措施的实施情况，并向监事会提交有关报告。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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8 .市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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9 .资产和负债错配，是商业银行为实现利润最大化采取的必要的经营战略。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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10 .损失数据收集是银行对因（　）引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。

A 市场风险 B 操作风险 C 信用风险 D 流动性风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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