[单选题]
以下属于衍生品交易的是（ ）。
A .利率掉期
B .证券借贷
C .逆回购
D .回购
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习题解析
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1 .交易对手信用风险是静态的风险敞口。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
2 .期权风险资本计提的方法是（ ）。
A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 得尔塔+法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为（ ），置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。
A 1个月 B 3个月 C 半年 D 1年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。
A 20% B 30% C 50% D 70%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .（ ）是基于商业银行利率风险敞口大小，结合对市场利率走势的预测，积极主动地调整资产负债的匹配状况。
A 表内方法 B 表外方法 C 风险资本限额 D 利率风险控制
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .交易对手信用风险暴露常用的计量方法包括（ ）。
A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 简易法 E 得尔塔法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .商业银行应当根据报告内容、业务及组合种类、风险特征等差异，合理确定报告层级和报告频率，形成市场风险（ ）。
A 日报 B 周报 C 月报 D 季报 E 不定期报告
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .商业银行市场风险模型输入数据可以分为（ ）。
A 交易数据 B 头寸数据 C 市场数据 D 模型的假设 E 模型的参数
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .审计部门应当跟踪检查市场风险管理改进措施的实施情况，并向监事会提交有关报告。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-24
