商业银行可以采用到期日法或久期法计算利率风险的一般市场风险资本要求。（　）

1 .没有证据表明资产交易市场存在时，（　）可通过收益法或成本法来获得。

A 市场价值 B 重置价值 C 公允价值 D 现值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（　）。

A 由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 B 由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 C 由前台交易人员进行交易的正式确认 D 做到各部门职能恰当分离，避...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .收益率曲线用于描述（　）之间的关系。

A 收益率与久期 B 收益率与到期期限 C 收益率与风险报酬率 D 风险报酬率与到期期限

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .下列关于缺口分析的局限性描述正确的是（　）。

A 缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同 B 缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 C 非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .（　）的透明度高、直观，对系统要求相对较低。

A 累计总敞口头寸法 B 净总敞口头寸法 C 方差—协方差法 D 历史模拟法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .（　）是因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。

A 主动超限 B 被动超限 C 非实质性超限 D 实质性超限

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .交易对手信用风险是静态的风险敞口。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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9 .期权风险资本计提的方法是（　）。

A 现期风险暴露法 B 标准法 C 内部模型法 D 得尔塔+法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为（　），置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。

A 1个月 B 3个月 C 半年 D 1年

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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