[判断题]
得尔塔+法适合只存在期权多头的金融机构。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间 B 持有期为10个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D 商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
3 .流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
4 .股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
5 .剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
7 .市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为2年，置信区间为 99.9% ，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
9 .商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、90%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
10 .经济资本配置只能采取自上而下法（Top - down Approach）。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
