[判断题]
流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（ ）
Y .对
N .错
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是（ ）。
A 现期风险暴露法 B 标准法 C 自我评估法 D 内部模型法 E 专家分析法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。
A 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B 货币期货是以汇率为标的的期货合约 C 指数期货是指以股票为标的的期货合约 D 指数期货不涉及股票本身的交割 E 指数期货以现金清算的形式进行交割
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .市场风险报告的内容包括（ ）。
A 内外部审计情况 B 市场风险经济资本分配情况 C 市场风险管理政策和程序的遵守情况 D 返回检验和压力测试情况 E 头寸的盈亏情况
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间 B 持有期为10个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D 商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .得尔塔+法适合只存在期权多头的金融机构。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
