[多选题]
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
A .置信水平采用99%的单尾置信区间
B .持有期为10个营业日
C .市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D .商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理性
E .至少每6个月更新一次数据
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习题解析
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1 .以下关于压力风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。
A 商业银行应至少每周计算压力风险价值 B 给商业银行造成重大损失的连续的12个月期间作为显著金融压力情景 C 若极端压力事件的持续期间少于12个月，银行应使用适当方法将期间扩展至12个月 D 选用的连续12个月的压力期间应...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .证券融资交易指的是投资者向银行缴纳一定保证金，并借入资金买入证券或借入证券卖出套现的交易，主要包括（ ）。
A 回购交易 B 同业拆借 C 证券借贷 D 保证金贷款 E 大额可转让存单
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是（ ）。
A 现期风险暴露法 B 标准法 C 自我评估法 D 内部模型法 E 专家分析法
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多选题
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2021-08-23
4 .下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。
A 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B 货币期货是以汇率为标的的期货合约 C 指数期货是指以股票为标的的期货合约 D 指数期货不涉及股票本身的交割 E 指数期货以现金清算的形式进行交割
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多选题
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2021-08-23
5 .市场风险报告的内容包括（ ）。
A 内外部审计情况 B 市场风险经济资本分配情况 C 市场风险管理政策和程序的遵守情况 D 返回检验和压力测试情况 E 头寸的盈亏情况
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多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
8 .流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
9 .股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-23
10 .剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
