[多选题]
市场风险报告的内容包括（ ）。
A .内外部审计情况
B .市场风险经济资本分配情况
C .市场风险管理政策和程序的遵守情况
D .返回检验和压力测试情况
E .头寸的盈亏情况
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习题解析
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1 .市场风险内部模型法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程，包括（ ）。
A 市场风险组织治理架构 B 政策流程 C IT系统与数据 D 计量方法 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .以下关于压力风险价值计量的说法中，正确的是（ ）。
A 商业银行应至少每周计算压力风险价值 B 给商业银行造成重大损失的连续的12个月期间作为显著金融压力情景 C 若极端压力事件的持续期间少于12个月，银行应使用适当方法将期间扩展至12个月 D 选用的连续12个月的压力期间应...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .证券融资交易指的是投资者向银行缴纳一定保证金，并借入资金买入证券或借入证券卖出套现的交易，主要包括（ ）。
A 回购交易 B 同业拆借 C 证券借贷 D 保证金贷款 E 大额可转让存单
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是（ ）。
A 现期风险暴露法 B 标准法 C 自我评估法 D 内部模型法 E 专家分析法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。
A 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货 B 货币期货是以汇率为标的的期货合约 C 指数期货是指以股票为标的的期货合约 D 指数期货不涉及股票本身的交割 E 指数期货以现金清算的形式进行交割
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有（ ）。
A 置信水平采用99%的单尾置信区间 B 持有期为10个营业日 C 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D 商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如使用时间平方根法），但应定期向银监会证明此种方法的合理...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .流动性偏好可以很好的解释反向收益率曲线。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
