[判断题]
商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、90%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。（ ）
Y .对
N .错
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .股票衍生工具包括以个别股票和股票指数为基础工具的远期合约、期货和掉期合约。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
2 .剔除结构性汇率风险暴露后，商业银行需计量各币种净敞口，并使用“短边法”计算净风险暴露总额。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .得尔塔+法适合只存在期权多头的金融机构。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为2年，置信区间为 99.9% ，应至少每周计算一次新增风险的资本要求。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .经济资本配置只能采取自上而下法（Top - down Approach）。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .自上而下法通常用于制订市场风险管理战略规划。自下而上法通常用于当期绩效考核。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .经济增加值是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .交易对手信用风险本质上属于信用风险范畴。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
