布莱克－斯科尔斯期权定价模型的假设前提包括（ ）。
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .关于期权估价原理，下列说法正确的有（ ）。
A 复制组合原理构建的股票与借款投资组合在期权到期日的现金流量与期权相同 B 套期保值原理中计算出的套期保值比率也就是复制组合中的股票数量 C 风险中性原理中期望报酬率为无风险利率 D 风险中性原理中，如果期权期限...
2 .关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A 上行乘数＝1＋上升百分比 B 上行乘数×下行乘数＝1 C 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
3 .下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A 市场投资没有交易成本 B 投资者都是价格的接受者 C 不允许完全使用卖空所得款项 D 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
4 .二叉树模型的推导始于建立一个投资组合，属于这个投资组合内容的有（ ）。
A 一定金额的借款 B 一定数量的股票多头头寸 C 一定数量的股票空头头寸 D 该股票的看涨期权的空头头寸
5 .利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A 股票报酬率的方差 B 期权的执行价格 C 标准正态分布中离差小于d的概率 D 期权到期日前的时间
7 .某投资者采取保护性看跌期权投资策略。已知股票的现行价格为48元，看跌期权的执行价格为40元。经测算，如果股价为28元，该投资者的净损益为－10元。则下列结论中正确的有（ ）。
A 如果股价为30元，组合净损益为－10元 B 如果股价为25元，组合净损益为－10元 C 如果股价为40元，组合净损益为－10元 D 如果股价为45元，组合净损益为－10元
8 .对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权（执行价格为购买股票时股价），下列说法中正确的有（ ）。
A 股价小于执行价格时，组合最大净损失为期权价格 B 股价小于执行价格时，组合最大净收益为期权价格 C 股价大于执行价格时，组合净收益小于股票净收益 D 股价大于执行价格时，组合净收益大于股票净收益
9 .运用套期保值原理估算1份看涨期权价值时，计算出的套期保值比率为0.8，借款数额为20元。目前标的股票价格为30元，下列说法正确的有（ ）。
A 购买8股标的股票与借入200元的投资组合的现金流量与购买10份看涨期权的现金流量相同 B 购买0.8股标的股票与借出20元的投资组合的现金流量与购买1份看涨期权的现金流量相同 C 1份看涨期权的价值为4元 D 1份看涨期权的价值为1...
10 .下列关于保护性看跌期权的说法中，正确的有（ ）。
A 保护性看跌期权是股票加看跌期权的组合 B 可以锁定最低净收入 C 可以锁定最高净损益 D 可以降低投资的风险
