关于期权估价原理，下列说法正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（ ）。
A 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C 投资者的最大损失为3元 D 投资者的最大收益不确定
2 .小张同时出售标的资产均为1股A股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为65元，到期日相同，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为6元。如果不考虑时间价值，下列情形中能够让小张获利的有（ ）。
A 到期日股票价格为50元 B 到期日股票价格为60元 C 到期日股票价格为70元 D 到期日股票价格为80元
3 .关于多头对敲和空头对敲的结果，下列说法正确的有（ ）。
A 多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 B 空头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，收益越小或损失越大 C 多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格...
4 .空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（ ）。
A 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入 B 如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入＝执行价格－股票价格 C 如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入＝股票价格－执行价格 D 只有当股票价格偏离执...
5 .下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（ ）。
A 在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B 在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合 C 风险中性原理是复制原理的替代办法 D 采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的
7 .关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A 上行乘数＝1＋上升百分比 B 上行乘数×下行乘数＝1 C 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
8 .下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A 市场投资没有交易成本 B 投资者都是价格的接受者 C 不允许完全使用卖空所得款项 D 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
9 .二叉树模型的推导始于建立一个投资组合，属于这个投资组合内容的有（ ）。
A 一定金额的借款 B 一定数量的股票多头头寸 C 一定数量的股票空头头寸 D 该股票的看涨期权的空头头寸
10 .利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。
A 股票报酬率的方差 B 期权的执行价格 C 标准正态分布中离差小于d的概率 D 期权到期日前的时间
