空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（ ）。
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习题解析
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1 .某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A 如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元 B 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权 C 如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会...
2 .投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有（ ）。
A 如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0 B 如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为－1元 C 如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元 D 如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元
3 .某人买入一份看涨期权，执行价格为21元，期权费为3元，则下列表述中正确的有（ ）。
A 只要市场价格高于21元，投资者就能盈利 B 只要市场价格高于24元，投资者就能盈利 C 投资者的最大损失为3元 D 投资者的最大收益不确定
4 .小张同时出售标的资产均为1股A股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为65元，到期日相同，看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格为6元。如果不考虑时间价值，下列情形中能够让小张获利的有（ ）。
A 到期日股票价格为50元 B 到期日股票价格为60元 C 到期日股票价格为70元 D 到期日股票价格为80元
5 .关于多头对敲和空头对敲的结果，下列说法正确的有（ ）。
A 多头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格一致，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本 B 空头对敲的最坏结果是到期股价与执行价格不一致，差额越大，收益越小或损失越大 C 多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格...
7 .下列关于期权估值原理的表述中，正确的有（ ）。
A 在复制原理下，需要运用财务杠杆投资股票来复制期权 B 在复制原理下，每一步计算都要复制投资组合 C 风险中性原理是复制原理的替代办法 D 采用风险中性原理与复制原理计算出的期权价值是不相同的
8 .关于期权估价原理，下列说法正确的有（ ）。
A 复制组合原理构建的股票与借款投资组合在期权到期日的现金流量与期权相同 B 套期保值原理中计算出的套期保值比率也就是复制组合中的股票数量 C 风险中性原理中期望报酬率为无风险利率 D 风险中性原理中，如果期权期限...
9 .关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A 上行乘数＝1＋上升百分比 B 上行乘数×下行乘数＝1 C 假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行概率×（-股价下降百分比） D 期权价值C0＝上行期权价值Cu×上行概率＋下行期权价值Cd×下行概率
10 .下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
A 市场投资没有交易成本 B 投资者都是价格的接受者 C 不允许完全使用卖空所得款项 D 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
