[单选题]
下列违约概率模型中，（ ）的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。
A .KPMG风险中性定价模型
B .RiskCalc模型
C .死亡率模型
D .Credit Monitor模型
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习题解析
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1 .商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（ ）。
A 经济资本配置 B 贷款定价 C 计提准备金 D 限额管理 E 经风险调整的绩效考核
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。
A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 真实财务状况难以掌握 D 系统性风险较低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
A 一年 B 两年 C 五年 D 十年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .信用风险专题报告应反映的内容不包括（ ）。
A 重大风险事项描述 B 发展趋势及风险因素分析 C 已采取和拟采取的应对措施 D 辖内各类风险总体状况及变化趋势
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A 正态 B 均匀 C 偏态 D 泊松
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
A 不适用于非上市公司 B 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 D 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB级，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。若同期企业信用评级为AAA级的同类型企业项目贷款的年利率为5%（可认为是无风险资产收益率），则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（ ）。
A 17% B 3% C 7% D 93%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .分为财务风险预警和非财务风险预警的是（ ）。
A 行业风险预警 B 区域风险预警 C 法人客户风险预警 D 信用风险预警
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .客户出现下列（ ）情况，需要进行财务风险预警。
A 没有按时收到财务报表 B 存货周转率放慢 C 不合格的审计 D 销售额不断降低 E 遇到台风等突发事件
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
