[单选题]
Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A .正态
B .均匀
C .偏态
D .泊松
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵（质）押品的顺序进行。
A 应收账款 B 金融质押品 C 商用房地产和居住用房地产 D 金融质押品
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（ ）。
A 经济资本配置 B 贷款定价 C 计提准备金 D 限额管理 E 经风险调整的绩效考核
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。
A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 真实财务状况难以掌握 D 系统性风险较低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
A 一年 B 两年 C 五年 D 十年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .信用风险专题报告应反映的内容不包括（ ）。
A 重大风险事项描述 B 发展趋势及风险因素分析 C 已采取和拟采取的应对措施 D 辖内各类风险总体状况及变化趋势
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .下列违约概率模型中，（ ）的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。
A KPMG风险中性定价模型 B RiskCalc模型 C 死亡率模型 D Credit Monitor模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
A 不适用于非上市公司 B 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 D 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB级，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。若同期企业信用评级为AAA级的同类型企业项目贷款的年利率为5%（可认为是无风险资产收益率），则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（ ）。
A 17% B 3% C 7% D 93%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .分为财务风险预警和非财务风险预警的是（ ）。
A 行业风险预警 B 区域风险预警 C 法人客户风险预警 D 信用风险预警
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
