[单选题]
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
A .一年
B .两年
C .五年
D .十年
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习题解析
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1 .假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为（ ）元。
A 880000 B 923000 C 42000 D 672000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列属于广义资产证券化的是（ ）。
A 信贷资产证券化 B 实体资产证券化 C 证券资产证券化 D 现金资产证券化 E 信用资产证券化
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵（质）押品的顺序进行。
A 应收账款 B 金融质押品 C 商用房地产和居住用房地产 D 金融质押品
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（ ）。
A 经济资本配置 B 贷款定价 C 计提准备金 D 限额管理 E 经风险调整的绩效考核
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。
A 内部关联交易频繁 B 连环担保十分普遍 C 真实财务状况难以掌握 D 系统性风险较低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .信用风险专题报告应反映的内容不包括（ ）。
A 重大风险事项描述 B 发展趋势及风险因素分析 C 已采取和拟采取的应对措施 D 辖内各类风险总体状况及变化趋势
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A 正态 B 均匀 C 偏态 D 泊松
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列违约概率模型中，（ ）的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。
A KPMG风险中性定价模型 B RiskCalc模型 C 死亡率模型 D Credit Monitor模型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
A 不适用于非上市公司 B 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 D 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
