[单选题]
.2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日上午10时，国债现货价格为99.641，国债期货价格为97.526。则国债基差为（ ）。
A .0.3980
B .0.3983
C .0.3985
D .0.3987
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .7月30日的11月份铜合约价格为（ ）元/吨。
A 17610 B 17620 C 17630 D 17640
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .当市价反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失。（不计税金、手续费等费用）
A 2010 B 2015 C 2020 D 2025
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的有（ ）。（不计交易费用）
A 该套利交易亏损10元/吨 B 该套利交易盈利10元/吨 C 5月玉米期货合约盈利8元/吨 D 5月玉米期货合约亏损8元/吨
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。
A 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨 C 近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有（ ）。
A 实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B 由两个方向相反的跨期套利组成 C 蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空的指令 D 风险和利润都很大
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。
A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .持有债券者，利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（ ）。
A 市场利率会上升 B 市场利率会下跌 C 市场利率波动变大 D 市场利率波动变小
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .修正久期度量了债券价格随利率变动的（ ）。
A 价格 B 波动 C 收益 D 安全
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .基点价值（BPV）是指利率每变化1个基点（0.01个百分点）时，所引起的债券（ ）变动的绝对额。
A 价格 B 利息率 C 期限 D 到期值
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
