[单选题]
修正久期度量了债券价格随利率变动的（ ）。
A .价格
B .波动
C .收益
D .安全
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习题解析
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1 .在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。
A 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨 C 近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有（ ）。
A 实质上是同种商品跨交割月份的套利活动 B 由两个方向相反的跨期套利组成 C 蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空的指令 D 风险和利润都很大
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 ..2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日上午10时，国债现货价格为99.641，国债期货价格为97.526。则国债基差为（ ）。
A 0.3980 B 0.3983 C 0.3985 D 0.3987
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单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。
A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利
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单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .持有债券者，利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（ ）。
A 市场利率会上升 B 市场利率会下跌 C 市场利率波动变大 D 市场利率波动变小
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单选题
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2021-08-25
7 .基点价值（BPV）是指利率每变化1个基点（0.01个百分点）时，所引起的债券（ ）变动的绝对额。
A 价格 B 利息率 C 期限 D 到期值
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单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。1×4远期利率协议，表示（ ）。
A 1个月之后开始的期限为3个月的远期利率 B 1个月之后开始的期限为4个月的远期利率 C 4个月之后开始的期限为1个月的远期利率 D 4个月之后开始的期限为3个月的远期利率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .下列有关重大错报风险的说法中，正确的有（ ）。
A 重大错报风险包括固有风险和检查风险 B 注册会计师应当将重大错报风险与特定的交易 C 在评估一项重大错报风险是否为特别风险时，注册会计师不应考虑控制对风险的抵消作用 D 注册会计师对重大错报风险的评估，可能随着...
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多选题
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2021-08-25
10 .如果注册会计师计划对业务流程层面的有关控制进行进一步的了解和评价，针对业务流程中容易发生错报的环节，注册会计师的下列做法中，正确的有（ ）。
A 确定被审计单位是否建立了有效的控制，以防止或发现并纠正错报 B 确定被审计单位是否遗漏了必要的控制 C 确定是否识别了可以最有效测试的控制 D 执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解
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多选题
提问时间:
2021-08-25
