[多选题]
以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有（ ）。
A .实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B .由两个方向相反的跨期套利组成
C .蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空的指令
D .风险和利润都很大
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习题解析
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1 .下面选项中能使其净亏损最大的是5月份小麦合约的价格（ ）。
A 涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳 B 跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳 C 涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳 D 跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .7月30日的11月份铜合约价格为（ ）元/吨。
A 17610 B 17620 C 17630 D 17640
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单选题
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2021-08-25
3 .当市价反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失。（不计税金、手续费等费用）
A 2010 B 2015 C 2020 D 2025
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单选题
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2021-08-25
4 .某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约，同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后，该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓，以下正确的有（ ）。（不计交易费用）
A 该套利交易亏损10元/吨 B 该套利交易盈利10元/吨 C 5月玉米期货合约盈利8元/吨 D 5月玉米期货合约亏损8元/吨
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多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .在正向市场中，不同交割月份合约之间价差缩小的主要表现形式包括（ ）。
A 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格下跌 B 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格以较大幅度上涨 C 近期月份合约价格下跌，远期月份合约价格以较大幅度下跌 D 近期月份合约价格上涨，远期月份合约价格不变
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多选题
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2021-08-25
7 ..2010年记账式付息（二期）国债的票面利率为3.43%，转换因子为1.0176，2015年4月3日上午10时，国债现货价格为99.641，国债期货价格为97.526。则国债基差为（ ）。
A 0.3980 B 0.3983 C 0.3985 D 0.3987
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单选题
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2021-08-25
8 .计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行（ ）来规避风险。
A 卖出套期保值 B 买入套期保值 C 买进套利 D 卖出套利
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单选题
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2021-08-25
9 .持有债券者，利用利率期货进行空头套期保值，主要是担心（ ）。
A 市场利率会上升 B 市场利率会下跌 C 市场利率波动变大 D 市场利率波动变小
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单选题
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2021-08-25
10 .修正久期度量了债券价格随利率变动的（ ）。
A 价格 B 波动 C 收益 D 安全
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单选题
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2021-08-25
