风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险，是超出无风险收益率之上的（　）。

1 .关于相关系数的说法，错误的是（　）。

A 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＜0时两种资产属于负相关 B 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关 C 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝0时两种资产属于不相关 D 一个只有两种资产的投资组合...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数（　）。

A 大于0 B 大于1 C 等于1 D 小于1

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .若一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能是（　）。

A 0.3 B 0.9 C 1 D 1.2

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .下列关于贝塔系数的说法，正确的是（　）。

A β系数大于零且小于1 B β系数是资本市场线的斜率 C β系数是衡量资产非系统风险的标准 D β系数是利用回归风险模型推导出来的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .下列关于投资组合理论的说法，错误的是（　）。

A 风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险 B 效用是指商品满足人的欲望的能力 C β系数越小的证券，通常是投机性越强的证券 D 无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（　）。

A 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 B 无差异曲线族中的任意一条曲线上 C 无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 D 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（　）。

A 投资者是知足的 B 投资者是风险厌恶者 C 投资者总希望预期报酬率越高越好 D 投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成（　）。

A 完全正相关 B 完全负相关 C 不完全相关 D 不相关

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .下列关于分离定理的内容，说法错误的是（　）。

A 每个投资者的切点处投资组合都是相同的 B 每个投资者的线性有效集都是一样的 C 无差异曲线的斜率都相同 D 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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