[单选题]
关于相关系数的说法，错误的是（ ）。
A .一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＜0时两种资产属于负相关
B .一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关
C .一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝0时两种资产属于不相关
D .一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞1时两种资产属于完全正相关
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习题解析
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1 .下列风险类型中，不属于非系统性风险的是（ ）。
A 财务风险 B 经营风险 C 市场风险 D 信用风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .对于风险类资产而言，由于其未来的收益是不确定的，也就是有风险的，所以为了对这种不确定的收益进行衡量，通常采用（ ）作为其衡量指标。
A 必要收益率 B 实际收益率 C 预期收益率 D 名义收益率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .某股票的投资收益率为7%、9%、10%、和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么该股票的期望收益率为（ ）。
A 8.6% B 8.7% C 8.8% D 8.9%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布（ ），不确定性及风险（ ）。
A 越大，越小 B 越大，越大 C 越小，越大 D 越小，越小
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .相关系数的取值范围是（ ）。
A ρ≤1 B 0≤ρ≤1 C ρ≥1 D －1≤ρ≤1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数（ ）。
A 大于0 B 大于1 C 等于1 D 小于1
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .若一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能是（ ）。
A 0.3 B 0.9 C 1 D 1.2
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .下列关于贝塔系数的说法，正确的是（ ）。
A β系数大于零且小于1 B β系数是资本市场线的斜率 C β系数是衡量资产非系统风险的标准 D β系数是利用回归风险模型推导出来的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于投资组合理论的说法，错误的是（ ）。
A 风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险 B 效用是指商品满足人的欲望的能力 C β系数越小的证券，通常是投机性越强的证券 D 无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
