[单选题]
下列关于贝塔系数的说法，正确的是（ ）。
A .β系数大于零且小于1
B .β系数是资本市场线的斜率
C .β系数是衡量资产非系统风险的标准
D .β系数是利用回归风险模型推导出来的
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习题解析
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1 .预期收益率的标准差越大，预期收益率的分布（ ），不确定性及风险（ ）。
A 越大，越小 B 越大，越大 C 越小，越大 D 越小，越小
题型:
单选题
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2021-08-24
2 .相关系数的取值范围是（ ）。
A ρ≤1 B 0≤ρ≤1 C ρ≥1 D －1≤ρ≤1
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单选题
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2021-08-24
3 .关于相关系数的说法，错误的是（ ）。
A 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＜0时两种资产属于负相关 B 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关 C 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＝0时两种资产属于不相关 D 一个只有两种资产的投资组合...
题型:
单选题
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2021-08-24
4 .若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数（ ）。
A 大于0 B 大于1 C 等于1 D 小于1
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单选题
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2021-08-24
5 .若一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能是（ ）。
A 0.3 B 0.9 C 1 D 1.2
题型:
单选题
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2021-08-24
7 .下列关于投资组合理论的说法，错误的是（ ）。
A 风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险 B 效用是指商品满足人的欲望的能力 C β系数越小的证券，通常是投机性越强的证券 D 无差异曲线是用来表示两种商品或两组商品的不同数量的组合对消费者所提供的效用...
题型:
单选题
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2021-08-24
8 .风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险，是超出无风险收益率之上的（ ）。
A 必要收益率 B 预期收益率 C 实际收益率 D 名义收益率
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单选题
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2021-08-24
9 .若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（ ）。
A 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 B 无差异曲线族中的任意一条曲线上 C 无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 D 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（ ）。
A 投资者是知足的 B 投资者是风险厌恶者 C 投资者总希望预期报酬率越高越好 D 投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布
题型:
单选题
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2021-08-24
