[单选题]
假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同的风险价值估算方法是（ ）。
A .参数法
B .历史模拟法
C .最小二乘法
D .蒙特卡洛模拟法
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习题解析
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1 .（ ）是指由于市场环境变化，未来价格有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A 风险敞口 B 下行风险 C 最大回撤 D 风险预期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为5.8%， 6.5%和8.9%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行风险标准差为（ ）。
A 3.9% B 5.8% C 6.1% D 13.9%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .常见的风险敏感度指标不包括（ ）。
A 久期 B 凸性 C 贝塔系数 D 跟踪误差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列表述正确的是（ ）。
A 该基金在1年中的最大损失为5% B 该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5% C 该基金在1年中的损失有5%的可能不超过5% D 该基金在1年中的损失有5%的可能会超过95%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .目前最常用的风险价值估算方法不包括（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .在风险价值估算方法中，（ ）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .常用来反映股票基金风险的指标有（ ）。Ⅰ.持股数量Ⅱ.贝塔系数Ⅲ.持股集中度Ⅳ.标准差
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .一只基金的月平均净值增长率为3%，标准差为4%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于＋7%～－1%的可能性是（ ）。
A 33% B 50% C 67% D 95%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .关于股票基金，下列说法正确的是（ ）。
A 基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略 B 如果股票基金的平均市盈率 C 如果股票基金的平均市盈率 D 低周转率的基金倾向于对股票的频繁买入与卖出，高周转率的基金则倾向于对股票的长期持有
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
