[单选题]
（ ）是指由于市场环境变化，未来价格有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A .风险敞口
B .下行风险
C .最大回撤
D .风险预期
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习题解析
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1 .流动性风险管理的主要措施包括（ ）。Ⅰ.制定流动性风险管理制度Ⅱ.建立流动性预警机制Ⅲ.进行流动性压力测试Ⅳ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
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单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .关于信用风险，下列说法错误的是（ ）。
A 分散化投资不能降低信用风险 B 建立信用评级制度可以有效控制信用风险 C 债券信用风险可能发生在经济衰退的情况下 D 债券信用风险可能发生在企业经营不善的情况下
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .风险管理的基础工作是（ ）。
A 测量风险 B 风险识别 C 风险计量 D 风险信息管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A 久期 B 跟踪误差 C 贝塔系数 D 下行风险标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .关于贝塔系数，下列说法正确的是（ ）。
A 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 C 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为5.8%， 6.5%和8.9%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行风险标准差为（ ）。
A 3.9% B 5.8% C 6.1% D 13.9%
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单选题
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2021-08-24
8 .常见的风险敏感度指标不包括（ ）。
A 久期 B 凸性 C 贝塔系数 D 跟踪误差
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列表述正确的是（ ）。
A 该基金在1年中的最大损失为5% B 该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5% C 该基金在1年中的损失有5%的可能不超过5% D 该基金在1年中的损失有5%的可能会超过95%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .目前最常用的风险价值估算方法不包括（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
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2021-08-24
