[单选题]
常见的风险敏感度指标不包括（ ）。
A .久期
B .凸性
C .贝塔系数
D .跟踪误差
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习题解析
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1 .风险管理的基础工作是（ ）。
A 测量风险 B 风险识别 C 风险计量 D 风险信息管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A 久期 B 跟踪误差 C 贝塔系数 D 下行风险标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .关于贝塔系数，下列说法正确的是（ ）。
A 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 C 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .（ ）是指由于市场环境变化，未来价格有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。
A 风险敞口 B 下行风险 C 最大回撤 D 风险预期
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为5.8%， 6.5%和8.9%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行风险标准差为（ ）。
A 3.9% B 5.8% C 6.1% D 13.9%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .某基金A在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则下列表述正确的是（ ）。
A 该基金在1年中的最大损失为5% B 该基金在1年中的损失有95%的可能不超过5% C 该基金在1年中的损失有5%的可能不超过5% D 该基金在1年中的损失有5%的可能会超过95%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .目前最常用的风险价值估算方法不包括（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同的风险价值估算方法是（ ）。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .在风险价值估算方法中，（ ）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A 参数法 B 历史模拟法 C 最小二乘法 D 蒙特卡洛模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
