某投资组合是有效的、其标准差为15%，市场组合的预期收益率为12%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（　）。

1 .风险溢价是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险，是超出无风险收益率之上的（　）。

A 必要收益率 B 预期收益率 C 实际收益率 D 名义收益率

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .若给定一组证券，那么对于某一个特定的投资者来说，最佳证券组合应当位于（　）。

A 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 B 无差异曲线族中的任意一条曲线上 C 无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 D 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .下列关于资本资产定价模型的假设，说法错误的是（　）。

A 投资者是知足的 B 投资者是风险厌恶者 C 投资者总希望预期报酬率越高越好 D 投资者能事先知道投资收益率的概率分布为正态分布

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成（　）。

A 完全正相关 B 完全负相关 C 不完全相关 D 不相关

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .下列关于分离定理的内容，说法错误的是（　）。

A 每个投资者的切点处投资组合都是相同的 B 每个投资者的线性有效集都是一样的 C 无差异曲线的斜率都相同 D 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（　）。

A 9% B 10% C 11% D 12%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .资本市场线的横轴是（　）。

A 方差 B 标准差 C 相关系数 D 贝塔系数

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .根据资本资产定价模型理论的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（　）因素的影响。

A 系统性风险 B 非系统性风险 C 投资分配比例 D 证券种类的选择

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .套利定价理论的假设不包括（　）。

A 投资者有相同的理念 B 投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化 C 市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑 D 单一投资期

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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