[单选题]
根据资本资产定价模型理论的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（ ）因素的影响。
A .系统性风险
B .非系统性风险
C .投资分配比例
D .证券种类的选择
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习题解析
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1 .投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成（ ）。
A 完全正相关 B 完全负相关 C 不完全相关 D 不相关
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列关于分离定理的内容，说法错误的是（ ）。
A 每个投资者的切点处投资组合都是相同的 B 每个投资者的线性有效集都是一样的 C 无差异曲线的斜率都相同 D 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .某投资组合是有效的、其标准差为15%，市场组合的预期收益率为12%，标准差为20%，无风险收益率为5%。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（ ）。
A 18.33% B 12.93% C 10.25% D 19%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。
A 9% B 10% C 11% D 12%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .资本市场线的横轴是（ ）。
A 方差 B 标准差 C 相关系数 D 贝塔系数
题型:
单选题
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2021-08-24
7 .套利定价理论的假设不包括（ ）。
A 投资者有相同的理念 B 投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化 C 市场是完全的，因此对交易成本等因素都不作考虑 D 单一投资期
题型:
单选题
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2021-08-24
8 .传统有效市场理论不断弱化的假设条件不包括（ ）。
A 投资者是理性的 B 投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金 C 即使投资者是不理性的，由于他们交易的随机性，能抵消彼此对价格的影响 D 若部分投资者有相同的不理性行为，市场可以利用“套利”使价格恢复理性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .与个人投资者对新信息的反应不同，职业的投资经理人以及证券分析师更多的表现为（ ）。
A 过度自信 B 反应过度 C 反应不足 D 损失厌恶
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列选项中，资产配置的过程不包括（ ）。
A 明确投资者收益预期值和风险 B 找出最佳的资产组合 C 对资产组合的投资成果进行评价 D 明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
