[多选题]
下列关于美式期权价值表述中，错误的是（ ）。
A .处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按照正的价格出售
B .只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零
C .期权时间价值从本质上来说，是延续价值，时间越长，期权时间溢价就越大
D .期权标的资产价格的变化必然会引起该期权内在价值变化
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习题解析
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1 .假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，套期保值比率为（ ）。
A 0.31 B 0.38 C 0.46 D 0.57
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单选题
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2021-08-24
2 .布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。
A 国库券的票面利率 B 按年复利和面值计算的报酬率 C 按年复利和市场价格计算的到期报酬率 D 按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
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单选题
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2021-08-24
3 .某股票最近4年的年末股价和股利如下表所示：年份 2012 2013 2014 2015 股价（元） 20 25 26 30 股利（元） 0 1 2 1 那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率的标准差为（ ）。
A 6.13% B 9.21% C 12.72% D 7.49%
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单选题
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2021-08-24
4 .ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（ ）元。
A 63.65 B 63.60 C 62.88 D 62.80
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2021-08-24
5 .布莱克—斯科尔斯期权定价模型的参数包括（ ）。
A 无风险报酬率 B 现行股票价格 C 执行价格 D 预期红利
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2021-08-24
7 .某企业拟进行一项固定资产投资项目决策，必要收益率为12%，有四个方案可供选择。其中甲方案的寿命期为10年，净现值为1000万元，（A/P，12%，10）＝0.177；乙方案的现值指数为0.85；丙方案的寿命期为11年，其年金净流量为150万元；丁方案的内含报酬率为10%。最优的投资方案是（ ）。
A 甲方案 B 乙方案 C 丙方案 D 丁方案
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2021-08-24
8 .某市的地下排水系统已不适应需要，市政府决定全部重建，需一次性投资8000万元，以后每年需投入维护费100万元，每5年末大修一次需投资1000万元，永久使用，原有旧排水系统残料收入500万元。假设贴现率为10%，则现金流出总现值为（ ）万元。已知：（F/A，10%，5）＝6.1051，（P/A，10%，5）＝3.7908
A 11138 B 10138 C 9600 D 10000
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2021-08-24
9 .下列说法中正确的有（ ）。
A 独立投资方案，是指两个或两个以上项目互不依赖，可以同时并存，各方案的决策也是独立的 B 独立投资方案的决策属于筛分决策 C 独立投资方案之间比较时，决策要解决的问题是如何确定各种可行方案的投资顺序，即各独立...
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多选题
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2021-08-24
10 .下列关于企业整体经济价值的说法中，不正确的是（ ）。
A 整体价值是企业各项资产价值的汇总 B 整体价值来源于要素的结合方式 C 可以单独存在的部分，其单独价值不同于作为整体一部分的价值 D 如果企业停止运营，则不再具有整体价值
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2021-08-24
