[单选题]
布莱克—斯科尔斯模型的参数—无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。
A .国库券的票面利率
B .按年复利和面值计算的报酬率
C .按年复利和市场价格计算的到期报酬率
D .按连续复利和市场价格计算的到期报酬率
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习题解析
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1 .某人出售一份看涨期权，标的股票当前价格35元，执行价格33元，到期时间3个月，期权价格为3元，若到期日股价26元，则下列各项中正确的是（ ）。
A 空头看涨期权到期日价值为－2元 B 空头看涨期权到期日价值为0元 C 空头看涨期权净损益为3元 D 空头看涨期权净损益为－3元
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2 .下列各项中，不属于静态投资回收期优点的是（ ）。
A 计算简便 B 便于理解 C 直观反映返本期限 D 正确反映项目总回报
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3 .关于营业现金净流量的计算，下列各项正确的有（ ）。
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4 .甲公司拟投资一个项目，需要一次性投入100万元，全部是固定资产投资，没有投资期，假设没有利息，投产后每年税后营业利润为110000元，预计寿命期10年，按直线法提折旧，残值率为10%。适用的所得税税率为25%，要求的报酬率为10%。则下列说法中正确的有（ ）。
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5 .假设某公司股票目前的市场价格为20元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为23元，到期时间为6个月，套期保值比率为（ ）。
A 0.31 B 0.38 C 0.46 D 0.57
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7 .某股票最近4年的年末股价和股利如下表所示：年份 2012 2013 2014 2015 股价（元） 20 25 26 30 股利（元） 0 1 2 1 那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率的标准差为（ ）。
A 6.13% B 9.21% C 12.72% D 7.49%
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2021-08-24
8 .ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（ ）元。
A 63.65 B 63.60 C 62.88 D 62.80
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单选题
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2021-08-24
9 .布莱克—斯科尔斯期权定价模型的参数包括（ ）。
A 无风险报酬率 B 现行股票价格 C 执行价格 D 预期红利
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2021-08-24
10 .下列关于美式期权价值表述中，错误的是（ ）。
A 处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按照正的价格出售 B 只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零 C 期权时间价值从本质上来说，是延续价值，时间越长，期权时间溢价就越大 ...
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2021-08-24
