[单选题]
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（ ）元。
A .63.65
B .63.60
C .62.88
D .62.80
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习题解析
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2021-08-24
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2021-08-24
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单选题
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2021-08-24
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A 6.13% B 9.21% C 12.72% D 7.49%
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单选题
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2021-08-24
7 .布莱克—斯科尔斯期权定价模型的参数包括（ ）。
A 无风险报酬率 B 现行股票价格 C 执行价格 D 预期红利
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2021-08-24
8 .下列关于美式期权价值表述中，错误的是（ ）。
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2021-08-24
9 .某企业拟进行一项固定资产投资项目决策，必要收益率为12%，有四个方案可供选择。其中甲方案的寿命期为10年，净现值为1000万元，（A/P，12%，10）＝0.177；乙方案的现值指数为0.85；丙方案的寿命期为11年，其年金净流量为150万元；丁方案的内含报酬率为10%。最优的投资方案是（ ）。
A 甲方案 B 乙方案 C 丙方案 D 丁方案
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单选题
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2021-08-24
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A 11138 B 10138 C 9600 D 10000
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单选题
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2021-08-24
