[单选题]
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。
A .持有期和标准差
B .持有期和置信度
C .标准差和置信度
D .标准差和期望收益率
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习题解析
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1 .一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（ ）。
A 收入型证券组合 B 平衡型证券组合 C 指数化型证券组合 D 有效型证券组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .（ ）是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A 名义值法 B 敏感性法 C 波动性法 D VaR法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于（ ）。
A 防御型证券组合 B 平衡型证券组合 C 收入型证券组合 D 增长型证券组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A 名义值法 B 敏感性法 C 波动性法 D VaR法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .套利定价理论的创始人是（ ）。
A 马柯威茨 B 理查德·罗尔 C 林特耐 D 史蒂夫·罗斯
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。
A 强调构成组合的证券应多元化 B 承担风险越大，收益越高 C 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D 强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A 90％——99％ B 90％——95％ C 95％——99％ D 95％——99.9％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。
A 降低系统性风险 B 降低非系统性风险 C 增加系统性收益 D 增加非系统性收益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A 局部估值法 B 德尔塔正态分布法 C 历史模拟法 D 蒙特卡罗模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
