[单选题]
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A .局部估值法
B .德尔塔正态分布法
C .历史模拟法
D .蒙特卡罗模拟法
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习题解析
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1 .套利定价理论的创始人是（ ）。
A 马柯威茨 B 理查德·罗尔 C 林特耐 D 史蒂夫·罗斯
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。
A 持有期和标准差 B 持有期和置信度 C 标准差和置信度 D 标准差和期望收益率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。
A 强调构成组合的证券应多元化 B 承担风险越大，收益越高 C 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D 强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A 90％——99％ B 90％——95％ C 95％——99％ D 95％——99.9％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。
A 降低系统性风险 B 降低非系统性风险 C 增加系统性收益 D 增加非系统性收益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）。
A 投资原则 B 投资目标 C 投资偏好 D 投资风格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
A 30国集团推广VaR模型 B 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C 美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 D 1996年的资本协议市场风险补充规定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。
A 最优组合是风险最小的组合 B 最优组合是收益最大的组合 C 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D 最优组合是元差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .（ ）是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。
A 凹性 B 基差 C 凸性 D 曲率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
