[单选题]
关于最优证券组合，以下说法正确的是（ ）。
A .最优组合是风险最小的组合
B .最优组合是收益最大的组合
C .相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D .最优组合是元差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
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习题解析
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1 .国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A 90％——99％ B 90％——95％ C 95％——99％ D 95％——99.9％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。
A 降低系统性风险 B 降低非系统性风险 C 增加系统性收益 D 增加非系统性收益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A 局部估值法 B 德尔塔正态分布法 C 历史模拟法 D 蒙特卡罗模拟法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）。
A 投资原则 B 投资目标 C 投资偏好 D 投资风格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
A 30国集团推广VaR模型 B 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C 美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 D 1996年的资本协议市场风险补充规定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .（ ）是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。
A 凹性 B 基差 C 凸性 D 曲率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .马柯威茨的《证券组合选择》发表于（ ）。
A 1948年 B 1950年 C 1952年 D 1955年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .金融工程运作的步骤中，（ ）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。
A 诊断 B 分析 C 生产 D 修正
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。
A 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小 B 收益水平仅与管理者的技能有关 C 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 D 夏普指数以证券市场线为基准
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
