马柯威茨的《证券组合选择》发表于（　）。

1 .（　）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

A 局部估值法 B 德尔塔正态分布法 C 历史模拟法 D 蒙特卡罗模拟法

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　）。

A 投资原则 B 投资目标 C 投资偏好 D 投资风格

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .（　）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

A 30国集团推广VaR模型 B 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C 美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案 D 1996年的资本协议市场风险补充规定

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .关于最优证券组合，以下说法正确的是（　）。

A 最优组合是风险最小的组合 B 最优组合是收益最大的组合 C 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D 最优组合是元差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .（　）是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。

A 凹性 B 基差 C 凸性 D 曲率

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .金融工程运作的步骤中，（　）是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。

A 诊断 B 分析 C 生产 D 修正

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（　）。

A 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小 B 收益水平仅与管理者的技能有关 C 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具 D 夏普指数以证券市场线为基准

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是（　）。

A 套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 B 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 C 先后进行股指期货合约和股票交易 D 套利头寸的了结有三种选择

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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10 .证券组合管理中第二步证券投资分析是指（　）。

A 发现价格波动幅度大于市场组合的证券 B 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析 C 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况 D 综合衡量投资收益和所承担的风险情况

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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