[单选题]
（ ）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
A .名义值法
B .敏感性法
C .波动性法
D .VaR法
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习题解析
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1 .（ ）的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A 《证券投资组合原理》 B 资本资产定价模型 C 单一指数模型 D 《证券组合选择》
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .（ ）又被称为跨期套利。
A 市场内价差套利 B 市场间价差套利 C 期现套利 D 跨品种价差套利
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（ ）。
A 收入型证券组合 B 平衡型证券组合 C 指数化型证券组合 D 有效型证券组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .（ ）是测量市场因子一个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。
A 名义值法 B 敏感性法 C 波动性法 D VaR法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于（ ）。
A 防御型证券组合 B 平衡型证券组合 C 收入型证券组合 D 增长型证券组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .套利定价理论的创始人是（ ）。
A 马柯威茨 B 理查德·罗尔 C 林特耐 D 史蒂夫·罗斯
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（ ）。
A 持有期和标准差 B 持有期和置信度 C 标准差和置信度 D 标准差和期望收益率
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。
A 强调构成组合的证券应多元化 B 承担风险越大，收益越高 C 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 D 强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A 90％——99％ B 90％——95％ C 95％——99％ D 95％——99.9％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
