()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。

1 .（）可在权证失效日之前任何交易日行权。

A 美式权证 B 欧式权证 C 百慕大式权证 D 认沽权证

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

2 .()是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A 跟踪误差 B β系数 C 久期 D 凸性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

3 .在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更（），要求的期望收益率更（）。

A 低；低 B 高；高 C 低；高 D 高；低

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

4 .同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。

A 基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小 B 基金A和基金B的净值变动方向相反 C 基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致 D 基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

5 .股票的特征不包括（）。

A 偿还性 B 风险性 C 收益性 D 流动性

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

7 .下列选项中不属于隐性成本的是()。

A 机会成本 B 买卖价差 C 冲击成本 D 印花税

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

8 .()通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

A 事前风险测度 B 事后风险测度 C 下行风险 D 风险价值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

9 .以下关于算法交易、自动交易、程序化交易的说法正确的是（）。

A 程序化交易更多强调的是投资决策 B 算法交易是指计算机辅助的在交易过程中没有人工干预的各种交易的总称 C 自动交易是计算机辅助的完全依据特定规则进行自动化投资决策并自动执行的交易 D 程序化交易是计算机辅助的对...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

10 .投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（）。

A 方差 B 离差率 C 期望 D 标准差

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---