[单选题]
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（）。
A .方差
B .离差率
C .期望
D .标准差
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习题解析
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1 .股票的特征不包括（）。
A 偿还性 B 风险性 C 收益性 D 流动性
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单选题
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2021-08-25
2 .()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
A 历史模拟法 B 方差—协方差法 C 压力测试法 D 蒙特卡洛模拟法
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单选题
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2021-08-25
3 .下列选项中不属于隐性成本的是()。
A 机会成本 B 买卖价差 C 冲击成本 D 印花税
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单选题
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2021-08-25
4 .()通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
A 事前风险测度 B 事后风险测度 C 下行风险 D 风险价值
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2021-08-25
5 .以下关于算法交易、自动交易、程序化交易的说法正确的是（）。
A 程序化交易更多强调的是投资决策 B 算法交易是指计算机辅助的在交易过程中没有人工干预的各种交易的总称 C 自动交易是计算机辅助的完全依据特定规则进行自动化投资决策并自动执行的交易 D 程序化交易是计算机辅助的对...
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单选题
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2021-08-25
7 .以下关于算法交易的说法错误的是（）。
A 算法交易对市场冲击没有影响 B 算法交易提高了交易的执行效率 C 算法交易能确保复杂的交易及投资策略得以执行 D 可以在较长时期内观察其有效性和可复制性
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单选题
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2021-08-25
8 .下列关于跟踪误差的说法中错误的是（）。
A 跟踪误差是相对于业绩比较基准的相对风险指标 B 跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准 C 指数基金的跟踪误差通常较高 D 跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内
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2021-08-25
9 .下列关于执行缺口的说法错误的是()。
A 执行缺口是指理想组合与真实投资组合之间的收益率之差 B 执行缺口是指理想组合与预期组合收益的差值 C 执行缺口可以将交易过程中的所有成本量化 D 资产转持是机构投资者对投资组合的大规模调整
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2021-08-25
10 .下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是()。
A 风险价值与损失的任何特定事件相关 B 风险价值是指最大损失金额的价值 C 风险价值是指可能发生的最大损失 D 风险价值是指发生最大损失的概率
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2021-08-25
