[单选题]
同一期间内，投资于国内市场的基金A贝塔系数为0.85，基金B的贝塔系数为1.1，以下说法正确的是（）。
A .基金A的净值随市场的变动幅度比基金B小
B .基金A和基金B的净值变动方向相反
C .基金A和基金B的净值变动方向与市场不一致
D .基金A的净值随市场的变动幅度比基金B大
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习题解析
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1 .可转换债券的（）来自债券利息收入。
A 纯粹债券价值 B 转换权利价值 C 票面利率 D 转换价格
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2021-08-25
2 .以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅲ
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2021-08-25
3 .（）可在权证失效日之前任何交易日行权。
A 美式权证 B 欧式权证 C 百慕大式权证 D 认沽权证
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4 .()是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
A 跟踪误差 B β系数 C 久期 D 凸性
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5 .在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更（），要求的期望收益率更（）。
A 低；低 B 高；高 C 低；高 D 高；低
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2021-08-25
7 .股票的特征不包括（）。
A 偿还性 B 风险性 C 收益性 D 流动性
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2021-08-25
8 .()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。
A 历史模拟法 B 方差—协方差法 C 压力测试法 D 蒙特卡洛模拟法
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单选题
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2021-08-25
9 .下列选项中不属于隐性成本的是()。
A 机会成本 B 买卖价差 C 冲击成本 D 印花税
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单选题
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2021-08-25
10 .()通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。
A 事前风险测度 B 事后风险测度 C 下行风险 D 风险价值
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单选题
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2021-08-25
