[多选题]
S公司股票的当前市价25元，以1股该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，到期时间为6个月。已知该股票连续复利收益率的方差为0.25，市场上连续复利的年无风险利率为6%。应用布莱克——斯科尔斯模型估算该看涨期权的价格，下列选项正确的有（ ）。（d1和d2计算结果保留两位小数）已知：N（0.5）＝0.6915，N（0.15）＝0.5596
A .d1＝0.15，d2＝0.5
B .d1＝0.5，d2＝0.15
C .看涨期权的价格为4.8元
D .看涨期权的价格为30.34元
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习题解析
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1 .下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
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