甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
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习题解析
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1 .有一项看跌期权，执行价格为50元，1年后到期，期权价格为5元。下列表述中正确的有（ ）。
A 多头看跌期权的到期日价值的最大值为50元 B 多头看跌期权的净收益的最大值为45元，净损失的最大值为5元 C 空头看跌期权的到期日价值的最小值为－50元 D 空头看跌期权的净损失的最大值为45元，而净收益却潜力巨大
2 .投资人购买一份看跌期权，标的股票的当期股价为20元，执行价格为20元，到期时间为半年，期权价格为2元。若到期日股价为25元，则下列各项中正确的有（ ）。
A 多头看跌期权到期日价值为5元 B 多头看跌期权到期日价值为0元 C 多头看跌期权净损益为3元 D 多头看跌期权净损益为－2元
3 .下列关于期权的说法中，不正确的有（ ）。
A 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B 看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C 同时购买某股票的看涨期权和...
4 .下列有关风险中性原理的说法中，不正确的有（ ）。
A 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B 股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率 C 风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险利率 D 根据风险中性原理，期权价值等于期权执行日的净损益使用无...
5 .下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（ ）。
A 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险报酬率 B 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D 假...
7 .S公司股票的当前市价25元，以1股该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，到期时间为6个月。已知该股票连续复利收益率的方差为0.25，市场上连续复利的年无风险利率为6%。应用布莱克——斯科尔斯模型估算该看涨期权的价格，下列选项正确的有（ ）。（d1和d2计算结果保留两位小数）已知：N（0.5）＝0.6915，N（0.15）＝0.5596
A d1＝0.15，d2＝0.5 B d1＝0.5，d2＝0.15 C 看涨期权的价格为4.8元 D 看涨期权的价格为30.34元
8 .某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年报酬率，下列说法正确的有（ ）。
A 年复利股票报酬率为12% B 年复利股票报酬率为10% C 连续复利年股票报酬率为11.33% D 连续复利年股票报酬率为9.53%
9 .布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。
A 无风险报酬率 B 现行股票价格 C 执行价格 D 预期红利
10 .下列关于BS模型参数的说法中，正确的有（ ）。
A 无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B 应使用的政府债券的票面利率 C 模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率 D 股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计
