[多选题]
某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年报酬率，下列说法正确的有（ ）。
A .年复利股票报酬率为12%
B .年复利股票报酬率为10%
C .连续复利年股票报酬率为11.33%
D .连续复利年股票报酬率为9.53%
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习题解析
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1 .下列有关风险中性原理的说法中，不正确的有（ ）。
A 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B 股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率 C 风险中性原理下，所有证券的期望报酬率都是无风险利率 D 根据风险中性原理，期权价值等于期权执行日的净损益使用无...
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多选题
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2021-08-22
2 .下列有关风险中性原理的说法中，正确的有（ ）。
A 假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险报酬率 B 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C 在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D 假...
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多选题
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2021-08-22
3 .甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（ ）。
A 到期日股票价格低于41元 B 到期日股票价格介于41元至50元之间 C 到期日股票价格介于50元至59元之间 D 到期日股票价格高于59元
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2021-08-22
4 .S公司股票的当前市价25元，以1股该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，到期时间为6个月。已知该股票连续复利收益率的方差为0.25，市场上连续复利的年无风险利率为6%。应用布莱克——斯科尔斯模型估算该看涨期权的价格，下列选项正确的有（ ）。（d1和d2计算结果保留两位小数）已知：N（0.5）＝0.6915，N（0.15）＝0.5596
A d1＝0.15，d2＝0.5 B d1＝0.5，d2＝0.15 C 看涨期权的价格为4.8元 D 看涨期权的价格为30.34元
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2021-08-22
6 .布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（ ）。
A 无风险报酬率 B 现行股票价格 C 执行价格 D 预期红利
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多选题
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2021-08-22
7 .下列关于BS模型参数的说法中，正确的有（ ）。
A 无风险报酬率应该用无违约风险的固定证券收益来估计 B 应使用的政府债券的票面利率 C 模型中的无风险报酬率是指按连续复利计算的利率 D 股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计
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多选题
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2021-08-22
8 .布莱克—斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的政府债券利率，这个利率是指（ ）。
A 政府债券的市场利率 B 政府债券的票面利率 C 按连续复利计算的利率 D 按年复利计算的利率
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2021-08-22
9 .马克思货币必要量规律的理论基础是（ ）。
A 劳动价值论 B 资本积累理论 C 剩余价值生产论 D 资本有机构成理论
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2021-08-22
10 .下列式子中，费雪提出的“交易方程式”为（ ）。
A Md=f(y;i) B MV=PY C M′d=n′+p′-v′ D Md/P＝MY
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单选题
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2021-08-22
