其他风险暴露主要包括（　）。

1 .在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（　）。

A 0 B 负值 C 正值 D 无穷

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .商业银行组合风险监测的方法包括（　）。

A 对授信集中度监测 B 结构分析监测 C 资产组合模型 D CreditMetrics模型 E Credit Portfolio View模型

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .（　）指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A 缺口分析 B 久期分析 C 外汇敞口分析 D 敏感性分析

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（　）。

A KPMG风险中性定价模型 B Logit模型 C Probit模型 D Credit Monitor模型 E RiskCalc模型

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .（　）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

A 头寸限额 B 风险价值限额 C 止损限额 D 敏感度限额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .股票风险资本计提比例为（　）。

A 3% B 5% C 8% D 10%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，其核心应用范围包括（　）。

A 授信审批 B 信贷政策的制定 C 限额设定 D 风险监控 E 风险报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .（　）是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。

A 利率风险 B 特定风险 C 新增风险 D 商品风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .实践中，行业风险管理的最佳方式是限额管理。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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