目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（　）。

1 .下列属于设定组合限额主要步骤的是（　）。

A 确定资本分配权重 B 进行压力测试，估算组合的损失 C 预计组合损失与商业银行的资本相对比 D 以资本表示组合权限 E 根据资本因子进行转换，以授信额表示的组合限额

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（　）。

A 负责监督和评价市场风险管理的全面性 B 负责制定市场风险管理制度 C 负责督促高级管理层采取必要措施识别 D 负责确定本行可以承受的市场风险水平

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为（　）。

A 0 B 负值 C 正值 D 无穷

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .商业银行组合风险监测的方法包括（　）。

A 对授信集中度监测 B 结构分析监测 C 资产组合模型 D CreditMetrics模型 E Credit Portfolio View模型

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .（　）指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

A 缺口分析 B 久期分析 C 外汇敞口分析 D 敏感性分析

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .（　）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

A 头寸限额 B 风险价值限额 C 止损限额 D 敏感度限额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .其他风险暴露主要包括（　）。

A 合格循环零售风险暴露 B 购入应收账款风险暴露 C 资产证券化风险暴露 D 股权风险暴露 E 专业贷款风险暴露

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .股票风险资本计提比例为（　）。

A 3% B 5% C 8% D 10%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，其核心应用范围包括（　）。

A 授信审批 B 信贷政策的制定 C 限额设定 D 风险监控 E 风险报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

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