（　）是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。

1 .目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括（　）。

A KPMG风险中性定价模型 B Logit模型 C Probit模型 D Credit Monitor模型 E RiskCalc模型

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .（　）是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

A 头寸限额 B 风险价值限额 C 止损限额 D 敏感度限额

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .其他风险暴露主要包括（　）。

A 合格循环零售风险暴露 B 购入应收账款风险暴露 C 资产证券化风险暴露 D 股权风险暴露 E 专业贷款风险暴露

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .股票风险资本计提比例为（　）。

A 3% B 5% C 8% D 10%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一，其核心应用范围包括（　）。

A 授信审批 B 信贷政策的制定 C 限额设定 D 风险监控 E 风险报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .实践中，行业风险管理的最佳方式是限额管理。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .（　）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段。

A 风险因素识别 B 返回检验 C 压力测试 D 风险加权

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险大于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .以下哪种计量方法，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。（　）

A 利率风险计量 B 静态模拟 C 动态模拟 D 利率预测

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---