[多选题]
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95％，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。
A .当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95％
B .明天该股票组合有95％的把握，其最大损失不会超过1 000元
C .明天该股票组合有95％的可能，其最大损失会超过1 000元
D .明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5％的可能
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（ ）。
A 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 B 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的 C 期望获得市场平均收益 D 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。
A 不能回答有多大的可能性会产生损失 B 无法度量不同市场中的总风险 C 不能将各个不同市场中的风险加总 D 都是利用统计学原理对历史数据进行分析
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
3 .（ ）证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标。
A 收入型 B 避税型 C 增长型 D 货币市场型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .VaR法来自于（ ）的融合。
A 资产波动性分析方法 B 资产定价和资产敏感性分析方法 C 对风险因素的统计分析 D 对风险因素的定性分析
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
5 .在数学上，未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（ ）来度量。
A 未来可能收益率 B 期望收益率 C 收益率的方差 D 收益率的标准差
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .下列关于主动管理方法的描述正确的是（ ）。
A 采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的 B 经常预测市场行情或寻找定价错误的证券 C 坚持“买入并长期持有”的投资策略 D 通常购买分散化程度较高的投资组合
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。
A 它可以测量不同市场因子 B 提供了一个统一的方法来测量风险 C 使得不同类型资产的风险之间具有可比性 D 简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
9 .（ ）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。
A 避税型 B 收入型 C 增长型 D 混合型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .VaR的计算方法有（ ）。
A 局部估值法 B 德尔塔-正态分布法 C 历史模拟法 D 蒙特卡罗模拟法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
